Tại sao đa số trader không có lợi thế (Edge)?

Sau khi tìm hiểu 12 bài viết, bắt đầu bằng bài 1 tại đây, nhiều người có thể xác định được rằng mình có nên bước vào lĩnh vực giao dịch crypto hay không?

Nếu đã là một crypto trader, bạn có là một trader thực thụ hay không?

Bàu viết đầu tiên này sẽ mở đầu một chuỗi bài viết cho việc nhận diện giai đoạn trader thực thụ.

Bạn có thực sự có lợi thế trong trading hay chỉ đang gặp may? Tìm hiểu Edge là gì và vì sao đa số trader không thể kiếm tiền bền vững. 

Sau khi tham gia thị trường một thời gian, hầu hết trader đều trải qua cảm giác này:

* Có những giai đoạn thắng liên tục

* Có những giai đoạn thua liên tục

* Có lúc cảm thấy mình đã hiểu thị trường

* Nhưng vài tuần sau lại mất hết thành quả

Và rồi một câu hỏi xuất hiện:

> Mình thực sự có khả năng trading hay chỉ đang gặp may?

Đó là lúc chúng ta phải nói về một khái niệm rất quan trọng:

Edge (lợi thế giao dịch).

1. Edge là gì? 

Nói đơn giản: 

> Edge là một lợi thế thống kê giúp bạn kiếm tiền trong dài hạn.

Không phải:

* Một lệnh thắng

* Một tuần thắng

* Một tháng thắng

Mà là kết quả của hàng trăm giao dịch.

Ví dụ:

Nếu một hệ thống giao dịch có thể tạo ra lợi nhuận sau 500 lệnh, đó có thể là một Edge.

Nếu bạn thắng 10 lệnh liên tiếp, điều đó chưa chứng minh được gì.

2. Sai lầm lớn nhất của trader mới:

Nhiều người nghĩ:

> Tôi vừa kiếm được 50% trong tháng này.

> Chắc chắn tôi là một trader giỏi.

Nhưng thực tế:

* Thị trường có thể đang trong xu hướng rất thuận lợi.

* Coin bạn mua có thể tăng mạnh vì dòng tiền.

* Bạn có thể đang hưởng lợi từ một chu kỳ tăng giá.

Điều đó không đồng nghĩa với việc bạn có Edge.

Một người tung đồng xu cũng có thể ra 10 lần mặt ngửa liên tiếp.

Điều đó không có nghĩa đồng xu đó có phép thuật.

3. May mắn và Edge khác nhau như thế nào?

A. May mắn:

* Không thể lặp lại có hệ thống 

* Không đo lường được

* Không dự đoán được

B. Edge: 

* Có quy tắc rõ ràng

* Có thể kiểm chứng

* Có thể đo lường bằng dữ liệu

Nếu bạn không thể giải thích:

* Vì sao vào lệnh

* Vì sao thoát lệnh

* Vì sao chiến lược hoạt động

Thì rất có thể bạn đang dựa vào may mắn nhiều hơn là lợi thế.

4. Vì sao đa số trader không có Edge?

A. Họ thay đổi chiến lược quá nhanh:

Một tuần dùng RSI.

Tuần sau dùng MACD.

Tháng sau học Smart Money Concept.

Hai tháng sau chuyển sang Elliott Wave.

Kết quả:

Không có hệ thống nào được kiểm chứng đủ lâu.

Một Edge cần thời gian để chứng minh giá trị. 

B. Họ không ghi lại dữ liệu:

Đây là vấn đề lớn nhất.

Rất nhiều trader:

* Không lưu lịch sử giao dịch.

* Không biết winrate

* Không biết tỷ lệ Risk/Reward

* Không biết chiến lược nào đang hiệu quả

Nếu không có dữ liệu:

Bạn không thể biết mình có Edge hay không. 

C. Họ đánh giá quá sớm:

Một chiến lược thua 5 lệnh liên tiếp không có nghĩa nó vô dụng.

Một chiến lược thắng 5 lệnh liên tiếp cũng không có nghĩa nó tuyệt vời.

Số lệnh giao dịch mẫu quá ít thường dẫn đến kết luận sai.

D. Họ nhầm lẫn giữa thị trường tăng và kỹ năng

Trong thị trường tăng (Bull Market):

Rất nhiều người kiếm được tiền.

Nhưng khi thị trường đảo chiều:

Phần lớn lợi nhuận biến mất.

Nếu chiến lược chỉ hoạt động trong điều kiện hoàn hảo, đó chưa chắc là Edge.

Vậy, làm sao biết mình có Edge hay không?

Hãy tự hỏi:

• Bạn có quy tắc giao dịch rõ ràng không?
• Hay mỗi lệnh đều khác nhau?
• Bạn có dữ liệu lịch sử không?
• Hay chỉ dựa vào trí nhớ?

Bạn đã kiểm chứng đủ số lượng giao dịch chưa?

+ 10 lệnh không đủ. 

+ 20 lệnh không đủ. 

+ Thậm chí 50 lệnh đôi khi vẫn chưa đủ.

Kết quả có lặp lại được không?

Nếu giao dịch lại trong cùng điều kiện: 

Bạn có làm giống như trước không?

5. Trader chuyên nghiệp nghĩ khác như thế nào?

Người mới hỏi: 

> Coin nào sắp tăng?

Trader chuyên nghiệp hỏi:

> Hệ thống của tôi có lợi thế thống kê không?

Người mới tập trung vào:

* Dự đoán 

Trader chuyên nghiệp tập trung vào:

* Xác suất

6. Edge không phải là bí mật: 

Nhiều người dành nhiều năm để tìm:

* Chỉ báo thần thánh

* Chiến lược bí mật

* Công thức chiến thắng 

Nhưng thực tế:

Edge thường đến từ những thứ rất đơn giản:

• Quản lý vốn tốt hơn.
• Kỷ luật hơn
• Kiên nhẫn hơn
• Có dữ liệu tốt hơn

Điều quan trọng nhất là một Edge không tồn tại trong đầu bạn. Nó phải tồn tại trong dữ liệu.

Nếu bạn không thể chứng minh bằng kết quả được ghi lại:

• Winrate
• Risk/Reward
• Drawdown
• Profit Factor 

Thì bạn chưa biết mình có Edge hay không.

Và đó là lý do rất nhiều trader dành nhiều năm giao dịch nhưng vẫn không thể trả lời một câu hỏi đơn giản:

> Tôi thực sự giỏi, hay tôi chỉ đang gặp may?

7. Kết luận:

Trong trading, kiến thức là cần thiết. 

Nhưng kiến thức không tạo ra lợi nhuận.

Lợi nhuận đến từ một Edge có thể kiểm chứng.

Và Edge chỉ xuất hiện khi:

• Bạn có hệ thống
• Bạn có dữ liệu
• Bạn đo lường được kết quả

Nếu không đo lường, bạn chỉ đang hy vọng.

Nếu đo lường đúng cách, bạn bắt đầu giao dịch như một người chuyên nghiệp.

👉 Ở bài tiếp theo, chúng ta sẽ nói về một hiểu lầm rất phổ biến:
"Winrate cao có thực sự quan trọng không? Vì sao nhiều trader thắng 80% số lệnh nhưng vẫn không kiếm được tiền?"

 

N.P.